资源
本节包含讲座笔记、视频、论文、工作坊等各种杂项资源的集合。欢迎随时建议添加更多参考资料。
书籍
可免费在线阅读的书籍，您也可以选择购买。请注意书籍可能会被删除或链接可能会更改。请报告这些问题！
Clément de Chaisemartin 
和 Xavier D’Haultfoeuille (2024). 可信答案解决难题：自然实验中的双重差分法。普林斯顿大学出版社签约的工作教科书。
Miguel Hernan 和 Jamie Robins (2022). 因果推断：如果。
Nick Huntington-Klein (2021). 效应。
Scott Cunningham (2020). 因果推断：混音带。
博客和笔记
Sylvain Chabé-Ferret ：因果推断统计工具第4章：双重差分法。
Davis Schönholzer 提供了一系列关于DiD的讲座这里。
世界银行的发展影响博客有几篇关于DiD的文章：
- 2022年1月24日：解释为什么我们应该相信您的DiD假设
- 2022年1月10日：近期双重差分文献的新综合与关键教训
- 2021年11月4日：DiD你看到Beta了吗？Beta是谁？第2部分
- 2021年11月2日：DiD你看到Beta了吗？Beta是谁？第1部分
- 2019年9月30日：当我们估计双重差分时我们在估计什么？
Scott Cunningham ：Scott的Substack包含关于DiD论文的条目。
具有多个时间段的双重差分介绍 由 Brantly Callaway 和 Pedro H.C. Sant’Anna 。
Jeffrey Wooldridge 有几篇关于DiD的笔记分享在他的Dropbox上，包括Stata dofiles。
Fernando Rios-Avila 在他的博客上对Callaway和Sant’Anna (2020) CS-DID逻辑有很好的解释。
Christine Cai 有一个工作文档列出了使用不同方法的近期论文，包括DiDs。
Andrew C. Baker 有关于双重差分方法论的笔记，支持材料在GitHub上。
活动和研讨会
Scott Cunningham 现在定期组织DiD研讨会。您可以在Mixtape Sessions上找到更多信息。
Pedro H.C. Sant’Anna 有时会提供DiD研讨会。关注他的Twitter获取公告或访问Causal Solutions。
Jeffrey Wooldridge 有时会提供DiD研讨会。关注他的Twitter获取公告。
视频和在线讲座
Jonas Peters 在YouTube上有一个四部分的讲座系列：
Yiqing Xu 在他的YouTube频道上有一系列讲座。
Pedro H.C. Sant’Anna。三重差分研究设计在因果解决方案。
Nick Huntington-Klein 在YouTube上有一系列关于DiD文献的简短视频，作为效应书籍系列的一部分。
Ben Elsner 有一个YouTube讲座系列关于因果推断，包括新的DiD文献。
Jorge Perez Perez 与他的共同作者有一个YouTube讲座系列（参见Stata部分的xtevent论文和包）关于事件研究，视频序列如下：
- Jesse Shapiro, Christian Hansen: 线性面板事件研究设计介绍
- Jorge Perez Perez: 事件研究图：基础
- Simon Freyaldenhoven: 事件研究图：建议
- Simon Freyaldenhoven: 没有代理或工具的方法
- Jorge Perez Perez: 带有代理或工具变量的方法
- Jorge Perez Perez: 不同估计量的性能
- Simon Freyaldenhoven: 异质性政策效应
Josh Angrist (MIT) 有一个关于DiD的动画视频。
Paul Goldsmith-Pinkham 在GitHub上有一套精彩的关于实证方法的幻灯片，包括DiD。这些还补充了他的YouTube讲座系列。
Scott Cunningham ：CodeChella，2021年7月的第一个DiD研讨会之一。研讨会的录音可在YouTube上获得。
Taylor J. Wright 在2021年夏天组织了一个在线DiD阅读小组。讲座可以在YouTube上观看。这里是按出现顺序排列的播放列表：
- Andrew Goodman-Bacon：具有处理时机变化的双重差分。2021年4月27日。
- Jonathan Roth：平行趋势的检验与敏感性分析。2021年5月10日。
- Pedro H.C. Sant’Anna：具有多个时间段的双重差分。2021年5月15日。
- Akash Issar：具有异质性处理效应的双向固定效应估计量。2021年6月11日。
- Kirill Borusyak：重新审视事件研究设计：稳健且高效的估计。2021年6月13日。
- Kyle Butts：具有空间溢出效应的双重差分。2021年6月29日。
- John Gardner：两阶段双重差分。2021年7月11日。
- Brantly Callaway：具有连续处理的双重差分。2021年8月6日。
- Clément de Chaisemartin：具有多个处理的双向固定效应回归。2021年9月4日。
Chloe East 在2021年组织了一个在线DiD阅读小组。
论文
论文按年份和姓氏排序。标有
符号的论文是综述论文，可视为必读。请注意本节更新不频繁，论文链接可能已过时。
2024
Jonathan Roth (2024)。解释来自近期双重差分方法的事件研究。
2024
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2024)。跨期处理效应的双重差分估计量。经济与统计评论。
2023
Alisa Tazhitdinova，Gonzalo Vazquez-Bare (2023)。基线处理状态不等的双重差分。
Andrew Gelman，Jessica Hullman，Lauren Kennedy (2023)。因果四重奏：获得相同平均处理效应的不同方式
Ashesh Rambachan，Jonathan Roth (2023)。平行趋势的更可信方法。经济研究评论。
2022
Pedro Picchetti，Cristine Pinto (2022)。双重差分中的边际处理效应
Yuya Sasaki，Takuya Ura (2022)。具有对大修剪偏差稳健性的比率的矩估计与推断
Dalia Ghanem，Pedro H. C. Sant’Anna，Kaspar Wüthrich (2022)。选择和平行趋势。
P Rosenbaum，D Rubin (2022)。观察性研究中倾向得分在因果效应设计中的应用。Biometrika。
Jonathan Roth ，Pedro H.C. Sant’Anna (2022)。平行趋势何时对函数形式敏感？。
Andrew Baker，Jonah B. Gelbach (2022)。证券诉讼中事件研究的机器学习与预测回报。
Andrew C. Baker ，David F. Larcker，Charles C. Y. Wang (2022)。我们应该多大程度上信任交错双重差分估计？ 金融经济学杂志。
Carolina Caetano，Brantly Callaway，Stroud Payne，Hugo Sant’Anna Rodrigues (2022)。具有时变协变量的双重差分
Clément de Chaisemartin，Xavier d’Haultfoeuille，Félix Pasquier，Gonzalo Vazquez-Bare (2022)。每期连续分布处理的双重差分估计量。
Susanne Dandl，Torsten Hothorn，Heidi Seibold，Erik Sverdrup，Stefan Wager，Achim Zeileis (2022)。什么让基于森林的异质处理效应估计量有效？
Arindrajit Dube，Daniele Girardi，Oscar Jorda，Alan M. Taylor (2022)。双重差分事件研究的局部投影方法
Dalia Ghanem，Pedro Sant’Anna，Kaspar Wüthrich (2022)。选择和平行趋势。
Paul Goldsmith-Pinkham，Peter Hull & Michal Kolesár (2022)。线性回归中的污染偏差
Nandita Mitra，Jason Roy，Dylan Small (2022)。因果推断的未来。美国流行病学杂志。
Jonathan Roth ，Pedro H.C. Sant’Anna ，Alyssa Bilinski ，John Poe (2022)。双重差分中流行什么？近期计量经济学文献综述。
Pedro Picchetti，Cristine Pinto (2022)。双重差分中的边际处理效应
Anna Wysocki，Katherine Lawson，Mijke Rhemtulla (2022)。统计控制需要因果论证。心理科学方法与实践进展。
2021
Dmitry Arkhangelsky ，Susan Athey ，David A. Hirshberg，Guido Imbens，Stefan Wager (2021)。合成双重差分法。美国经济评论。
Dmitry Arkhangelsky ，Guido Imbens，Lihua Lei ，Xiaoman Luo (2021)。面板数据的双稳健双向固定效应回归。
Eli Ben-Michael，Avi Feller，Jesse Rothstein (2021)。具有交错采纳的合成控制。
Kirill Borusyak ，Xavier Jaravel ，Jann Spiess (2021)。重新审视事件研究设计：稳健且高效的估计。
Brantly Callaway，Andrew Goodman-Bacon，Pedro H.C. Sant’Anna (2021)。具有连续处理的双重差分。
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2021)。具有异质性处理效应的双向固定效应和双重差分：综述。
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2021)。具有多个处理的双向固定效应回归。
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2021)。具有异质性处理效应的双向固定效应和双重差分：综述。
Xavier D’Haultfoeuille，Stefan Hoderlein，Yuya Sasaki (2021)。重复横截面中具有连续处理的非参数双重差分。
Bruno Ferman，Cristine Pinto (2021)。预处理拟合不完美的合成控制。数量经济学。
John Gardner (2021)。两阶段双重差分。
Andrew Goodman-Bacon (2021)。具有处理时机变化的双重差分。计量经济学杂志。
Pamela Jakiela (2021)。双向固定效应的简单诊断
Kosuke Imai，In Song Kim，Erik Wang (2021)。具有时间序列横截面数据的因果推断匹配方法。
Kosuke Imai，In Song Kim (2021)。关于使用双向固定效应回归模型进行具有面板数据的因果推断。政治分析。
Michelle Marcus，Pedro H. C. Sant’Anna (2021)。事件研究设置中平行趋势的作用：在环境经济学中的应用。环境与资源经济学家协会杂志。
Jonathan Roth (2021)。谨慎预检验：检验平行趋势后的事件研究估计。
Jonathan Roth ，Pedro H.C. Sant’Anna (2021)。交错推出设计的高效估计。
2020
Brantly Callaway，Pedro H.C. Sant’Anna (2020)。具有多个时间段的双重差分，计量经济学杂志。
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2020)。具有异质性处理效应的双向固定效应估计量。美国经济评论。
Pedro H.C. Sant’Anna ，Jun Zhao (2020)。双稳健双重差分估计量。计量经济学杂志。
Tymon Słoczyński (2020)。当处理效应异质性时解释OLS估计量：较小组获得较大权重。经济与统计评论。
Liyang Sun，Sarah Abraham (2020)。在事件研究中估计异质性处理效应的动态处理效应。计量经济学杂志。
2019及更早
Bruno Ferman，Cristine Pinto (2019)。具有少量处理组和异方差性的双重差分推断。经济与统计评论。
Simon Freyaldenhoven，Christian Hansen，Jesse M. Shapiro (2019)。面板事件研究设计中的预处理趋势。美国经济评论。
Clément de Chaisemartin ，Xavier D’Haultfoeuille (2018)。模糊双重差分。经济研究评论。
Hans Fricke (2017)。基于具有多个处理的双重差分方法的识别。牛津经济与统计公报。
Xavier D’Haultfoeuille，Stefan Hoderlein，Yuya Sasaki (2013)。重复横截面中具有连续处理的非线性双重差分。
Susan Athey ，Guido Imbens (2006)。非线性双重差分模型的识别与推断。计量经济学。
交互式仪表板
这些（相关的）交互式R-Shiny仪表板展示了TWFE模型如何给出错误的估计。
Kyle Butts ：https://kyle-butts.shinyapps.io/did_twfe
Hans Henrik Sievertsen ：https://hhsievertsen.shinyapps.io/kylebutts_did_eventstudy